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赵同学2021-03-13 21:37:01

组合里给的这些收益和标准差，它描述说给的是多久的就多久的，对么？不需要去开平方跟去年化，是这意思么？

回答（1）

Vincent2021-03-15 10:55:32

你好，要期限匹配。

就是要看你计算的VaR的期限，比如计算的是月VaR，就应该使用月的回报和月的标准差。

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