赵同学2021-03-13 21:11:24
赵同学1. Var 值 3.762% 不用取正么？ 2. 第二题选项A 和B 麻烦您帮我解释下
回答（1）
Vincent2021-03-15 10:54:25
Vincent你好，
1. 需要取正的，这里书上省略了一步，老师上课时一般会提醒下。
2. A 这里的1% 是1%显著性水平，或者解释为1%的概率，而不是A中写的value 下降1%的意思。
B 正态分布左半的面积是50%，如果在左边1个标准差的地方作为分位点，分位点左边的面积是16%（因为-1和+1个标准差之间的面积是68%， 于是在左半是34%， 所以分位点左边的面积是 50%-34%=16%）。
我们一般说5% 的VaR 就是指左尾的，分位点左边的面积是5% 的意思。所以这里就是16%的VaR
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