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用同学2021-03-13 19:39:25

老师好，本例题要求的是zero coupon rate，那就意味着应该是zero coupon bond，可是为什么计算的时候要用par bond的bootstrapping法呢？计算的时候都有coupon啊 谢谢

回答（1）

Sherry Xie2021-03-15 11:22:28

同学你好，spot rate有一个别称叫做zero coupon rate. 所以three year zero coupon rate指的就是三年期的spot rate。


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