186****31922021-03-10 19:40:11
186****3192yc和 sc 分别是什么呢，有啥区别？
回答（1）
Sherry Xie2021-03-11 17:19:36
Sherry Xie同学你好，
I-spread=YTM of corporate bond - swap rate.I利差（Interpolated spread）衡量信用风险和流动性风险，基准利率是互换利率.
Z利差(Zero-volatility Spread)选取国债的即期利率作为基准利率，计算公式为：Z-spread=Spot rate of corporate- Spot rate of treasury bond.
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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