minyu2018-04-17 22:42:18
minyu老师您好，第47题，请问题干里说的two standard deviation increase要怎么理解？为什么change in yield就是直接乘以2？
回答（1）
Vincent2018-04-18 16:12:19
Vincent同学你好，债券收益率受利率期限结构3种变形的影响，题目中给出了变化的单位标准差，每变化一个单位标准差对应收益率变化多少，题目中分析1说变化一个单位标注差的steepness factor会带来收益率反向变化0.3015%, 那么如果变化2个标准差，就反向变化0.603%的债券收益率。
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