Phyllis2021-03-07 23:21:34
Phyllis老师，最后一道题这里关于图里第四个问句。计算的exposure是current exchange rate下的，那么都用ending rate. 那么我们找到了total asset与total liability之后为什么只是噶差相减了呢？不应该再乘以ending rate吗？就是148*0.95不是吗？要不然的话我们和做temporal method下的exposure有什么去别呢？
回答（1）
Vito Chen2021-03-08 11:24:26
Vito Chen同学你好。
如果asset和liability都用current rate的话，先乘后减和先减后乘就没有区别了。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
不是的老师。我没有表达明白我的问题。我想问的是：我们这里只算了A-L,就直接得出结果了。并没有乘以汇率。所以，我想请教您，为何没有乘以汇率？如果只是做减法并没有乘以汇率的话，那么current rate method与temporal rate method就没有区别了，因为二者就差在汇率的计算时点不同。所以请问您为何没有乘汇率？（这里完全没有乘，并没有先乘和后乘的问题）
- 追答
-
明白你的意思了。
我们说在计算所谓的exposure时，就是投资者面临的风险的敞口，也就是风险的大小会有多少。而这里风险因子主要是汇率的变化，如果把汇率乘上去，那么就说明既成事实了，所以是不乘的。
而这两种方法的exposure是不一样的。current rate method下的exposure是A-L；而temporal method下是MA-ML。
如果已经帮助你解决问题，请为我点赞哦~~~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片