宋同学2021-03-05 20:29:00
宋同学自己算的二叉树在date1的第一个概率不是1.9442%，这个概率不应该是f(1,1)乘以e的一倍代尔塔吗？麻烦老师帮忙计算一遍，看我的计算是否有问题。
回答（1）
Sherry Xie2021-03-08 10:08:25
Sherry Xie同学你好，我们在构建利率二叉树的时候学过，在构建好利率二叉树之后要做一定的估值模拟，参考市场上的价格做利率调整，因此用即期利率推算出来的forward rate和实际的利率二叉树节点有些许区别。因此你是不能用f(1.1)来进行计算的，二叉树上给你多少，就用多少，不要验证。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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