undefinable2018-04-16 22:01:56
undefinable286页第4题为什么b
回答（1）
Vincent2018-04-17 14:30:55
Vincent同学你好，这里需要对call做arbitrage, 当前市场的call 定价过高，买低卖高，于是卖出call option, 然后人工组合一个call, 我们学过通过BSM model来组合call option, 根据公式，C=SN(d1) - Xe^(-rf)TN(d2), 我们可以通过short N(d2)的bond来融资买入 N(d1)份的stock来组合出一个call, 这里short bond也可以认为是borrow money.
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