你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

冉同学2021-03-01 11:04:24

互换利率曲线计算中，V固定=V浮动，V固定为coupon和本金按照即期利率进行折现=1'Par value(实际上是par的YTM)。V浮动为什么=1呢？怎么理解和计算出来的呢？

回答（1）

Vincent2021-03-01 13:36:30

你好，浮动利息债券的coupon rate是随市场利率变动，于是coupon rate= discount rate, 此时是平价债券。价格等于面值1.

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录