张同学2021-03-01 09:55:55
张同学Reading 35, Q5。题目求的是美式put，在1时点，underlying的价格是49.4 和30.4，那49.4时不会行权，put的价值应该为零，为什么还要折现到0时点啊？我以为正确答案应该是8.4350 * 0.54 / 1.03？
回答（1）
Kevin2021-03-01 11:19:14
Kevin同学你好！
你是问R38的Q6吗？这题才是求美式看跌期权。
正确答案如下，你的问题是：
1.49.4节点，value是后面两个节点的加权平均，因此不是0，还是需要折现的；
2.30.4直接行权，期权价值更高，由于是美式，所以选择行权，value是9.6，不是8.435。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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