第六题：倒数第二步：V90 (0,180,90) = $20,000,000[(0.009978 - 0.0070)(90/360)]/[1 0.0095(180/360)]. 老师您好，想问下(0.009978

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逢同学2021-02-28 23:07:02

第六题：倒数第二步：V90 (0,180,90) = $20,000,000[(0.009978 - 0.0070)(90/360)]/[1 0.0095(180/360)]. 老师您好，想问下(0.009978 - 0.0070)在折现的时候用了90天，而不是180天？谢谢

Pricing and Valuation of Forward Commitments 查看试题

回答（1）

Kevin2021-03-01 09:55:46

同学你好！

折现是用的180天。分母表示的是折现的意思，除以[1 0.0095(180/360)]。

分子上的FRA是年化借款利率，由于是3个月期限，因此去年化乘以(90/360)。注意区别哈。

致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~