曹同学2021-02-25 22:53:05
曹同学老师，如果系数b的估值没有影响，怎么会对它的标准差有影响呢？他俩不是相关联的吗？
回答（1）
Kevin2021-02-26 09:44:52
Kevin同学你好！
比如一组数据，1-5，均值为3。当波动加大，变成-1,1,3,5,7，均值还是3，但标准差变大。
这里的b其实就是一个均值的概念。
根据最小二乘法， b1=COV(X,Y)/C0V(X,X)=COV(X,b0+b1X+ε)/C0V(X,X)=[b1C0V(X,X)+COV(X,ε)]/C0V(X,X)=b1(其中，X和ε不相关，因此COV(X,ε)=0)。可以看到，异方差并没有影响b1，只是使b1的标准差变得不够准确。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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这里X和残值为什么不相关？
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同学你好！
这是回归方程的假设。6大假设别忘记。
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假设对应的是无条异方差吧
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老师，这里顺便多问一句，第6点也说的是残差值和变量之间的关联性，这里和条件异方差有什么区别呢？
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同学你好！
1.x和残差不想关是回归方程的假设之一，是回归方程建模正确的前提。即使存在条件异方差，也并没有违反这条假设，正如前一个回答推导的那样。
2.从定义上看，第6点和条件异方差两者没有区别。
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如果第6点和条件异方差没区别，那么一个模型中存在条件异方差，如何区分是模型错误还是可用White/Hansen 进行修正？
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同学你好！
前一个回答有点问题，还是区别的。
条件异方差是残差的方差随着X变化，而第六点假设是X和残差不相关。两者区分的依据是BP检验。
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