gannbaru2021-02-23 15:19:13
gannbaru评判基金经理的标准是Sharp ratio？ information ratio是评判主动投资水平？ 这两者实际中到底以谁为准
回答（1）
Chris Lan2021-02-23 18:03:06
Chris Lan同学你好
sharpe ratio有个要求是假设收益率分布是服从正态分布的，但是另类投资的收益率分布通常都不是正态分布。所以sharpe ratio评估另类投资可能并不太适合。
IR是评估主动管理的能力的。
这两个指标各有各的逻辑和道理。在使用的时候通常是结合使用。
如果想评估基金经理主动管理的能力，就用IR。如果想了解基金经理每承担一单位总风险能获得多少超额回报，就用SR.
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