李同学2018-04-16 13:24:01
李同学这道题没听懂。。。。
回答（1）
Vincent2018-04-16 16:51:16
Vincent同学你好，这题的意思是你现在long一个stock, 同时long个一个put， 执行价格38。当现在股票价格下降的时候，option的数量应该怎么变化？那我们知道当股票价格下降，put option的delta绝对值是上升的，那么需要对冲的put option的份数是1/delta是下降的，于是我们知道你应该short put option.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片