CLARA2021-02-22 11:26:17
CLARA老师，这道题还是没明白。首先按照题目中分的两个市场，算出来GBP/MXN的汇率，如果要算三角套汇的profit的话，应该以USD为单位啊，为什么题目的几个答案都是以GBP为单位？其次为什么bid price 一样ask price不一样这种情况不能套汇呢？那要是ask price一样bid pric不一样呢？还是说三角套汇必须要两个市场的bid和ask pric 都不一样才行？
回答（1）
Johnny2021-02-22 13:41:59
Johnny同学你好，这里主人公是在英国，初始货币就是GBP，算套利的收益自然也就是GBP了。
如果要在两个dealer间进行套利的话，那么一个dealer的bid price就必须要高于另一个dealer的ask price，因为套利本质是低买高卖，你在一个市场用ask price买入货币，在另一个市场用bid price卖出货币，如果要产生套利收益就必须要一个市场的bid price大于另一个市场的ask price才行。
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