郑同学2018-04-15 22:26:27
郑同学通过linear interpolation 计算 swap spread的时候，notes上有个例子，给出了，0.5年，1年，1.5年和2年的swap rate，然后让你算1.6年swap rate，书上的例子是 1.5年 + 0.1年计算。 如果我用 1年+0.6年可以么？ 算出来的结果稍微有些不一样。
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Vincent2018-04-16 11:46:02
Vincent同学你好，benchmark用期限最近的债券，有1.5年的，用1.5年。
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