gannbaru2021-02-11 22:27:45
gannbaru书后题的295页，23题，纯债券用spot rate计算可以理解，但是看涨期权不是应该二叉树计算吗，为何用forward rate计算
回答（1）
Sherry Xie2021-02-15 16:49:13
Sherry Xie同学你好，这一题就是模拟二叉树计算，例如说计算第一年的PV，使用的折现率就是站在第一年基础上持续一年的forward rate，就是1.4028%，算出来的值100.1452，大于100，所以行使call option。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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