Scorpio2021-02-11 13:55:46
Scorpio想请问三角套汇计算的交叉汇率和给定汇率的bid和offer价一定是一致方向的吗（比如计算出的bid更大offer也更大），会不会出现1/2市场计算的bid更小offer却更大的情况呢？如果有或无，原因是怎样的呢？出现这种情况是否能套利且如何计算？
回答（1）
Vincent2021-02-15 16:47:21
Vincent你好，dealer market的价差主要受三个因素的影响，银行间市场价差，dealer自身风险和dealer间的相互竞争。
一般我们都是将银行间市场计算cross rate, 然后和dealer market相比较，如果算出来银行间市场的价差远大于或远小于dealer市场，造成交叉汇率的bid和ask呈现两个方向，这种情况可能发生，但不会是常态。
如果出现，一般来说套利就无法进行了，因为可能做不到买低卖高。具体出现这类题型时，可以实际计算下套利的profit来验证下。
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