曼同学2021-02-09 13:22:35
曼同学请问这里为啥是加入高correlation的lagged value呢，多元回归里是剔除掉高correlation的项啊
回答（1）
Kevin2021-02-09 15:21:04
Kevin同学你好！
一般的回归是y和x之间的关系，xi之间如果高度相关，那么会有多重共线性问题，导致模型不可靠。
AR模型，是用x_t-i表示x_t，本身如果没有高度相关，这个模型就没有意义。模型要求的是x_t-i和残差不能相关，如果相关，说明我们没有找全相关的项，所以会加回，希望用所有能解释x_t的项来解释x_t。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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