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gannbaru2021-02-08 09:29:56

我记得衍生里教的是 利率上升 执行价格的现值下降看涨期权更加值钱。这里为什么看涨期权价值降低了

回答（1）

Sherry Xie2021-02-08 18:57:14

同学你好，是两个概念，衍生品里面put call parity求出来的call option价格是call的内在无套利价格（定价）。
而这里的利率上升，call option价格下降，指的是它的市场价格，是可变动的。

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