曹同学2021-02-05 21:47:34
曹同学老师，请问期限结构中收益率曲线的t和yield是什么概念？eg，1，3，5，10年期的国债收益率所连成的线吗？这个t表示的是原始期限还是剩余期限，原始和剩余期限所对应的yield也有所不同吧？
回答（1）
Sherry Xie2021-02-07 17:09:32
Sherry Xie同学你好，
收益率期限结构的横坐标是时间，纵坐标是收益率，这个收益率可以是spot rate/ytm/par rate/forward rate。
比如说t=1, spot rate=3%, 代表的是一年期的spot rate是3%。
t=2, spot rate=5%，代表的是两年期的spot rate是5%。
t就是第几年的意思，不是剩余。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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为什么t2时候，spot rate=5，两年期spot=4？
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我笔误，重新改了一下。
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