Jeffrey2021-02-02 07:46:33
Jeffrey老师，在Portfolio章节也谈到了multifactor model，那个时候跟APT模型对比时，multifactor model反应真实利率，含有残差项ε，是用来归因的，而APT模型是定价的。和这边拿multifactor来定价有啥区别？
回答（1）
Sherry Xie2021-02-02 17:37:26
Sherry Xie同学你好， APT模型主要用来衡量套利的，而套利只能同买同卖，所以不能在不同时间段进行，因而用的是横截面数据。而多因子用的是时间序列数据，是用来归因的。这是两者间的区别。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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