Jeffrey2021-01-31 00:10:27
Jeffrey老师，这道例题是单因子APT，如果是多因子，比如有两个λ，怎么去同时匹配2个风险因子，是不是更复杂了？ 这道例题中，我看A+C合成后的D'的收益，其实和通过APT算出的D的“合理收益率”是一致的，所以对于多因子的情况下，我是否可以把匹配风险因子的过程，等价为“合成一个组合，使其收益率和APT算出来的收益率一致” 就行了？ 即，7.25%=wa*0.075+wc*0.07，1=wa+wc，联立得到wa和wc的权重值？
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Sherry Xie2021-02-01 20:52:35
Sherry Xie同学你好， 是可以这么做的，联立等式算出来权重值。
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