冉同学2021-01-29 17:56:19
冉同学这个例子中的yield应该为不同期限债券的YTM。 而结论针对收益率曲线。收益率曲线一般指的是spot和远期利率曲线，和YTM还不一样。是否合适跳过两者区别，直接得出收益率曲线向上倾斜有骑乘收益的机会，谢谢。
回答（1）
Sherry Xie2021-02-01 18:08:27
Sherry Xie同学你好， 收益率曲线的横坐标是时间，纵坐标是收益率，此收益率可以是spot rate，也可以是forward rate, 也可以是YTM。
YTM是spot rate的平均数；如果斜向上倾斜，forward rate在spot rate curve之上，所以这三个利率是有连接关系的。
所以收益率曲线斜向上倾斜可以是这三种任一利率。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
请为乘风破浪的自己【点赞】，让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片