王同学2018-04-12 16:28:10
王同学老师， 您好！请问在检验时间序列自相关问题时，为什么分子用的是残差之间的相关系数， 而不是独立变量X之间的相关系数？
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Vincent2018-04-12 17:49:55
Vincent同学你好, 当存在时间序列自相关问题的时候, 本质上就是因变量的变化中有一部分被残差的变化所解释了，所以检验用残差间的相关系数。
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序列自相关不是X之间有相关性么？残差是怎么解释X的啊？
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同学你好, 假设现在滞后2期的我能解释今天的我，于是方程为Xt=bo+b1Xt-1+b2Xt-2+残差。那么序列自相关就是说在其他滞后项里面还有能解释Xt的滞后期存在，而方程并没有把他找出来作为解释变量，那他还隐含在残差中，于是残差对Xt的解释力度就很大，等于说残差事实上变成了解释变量，于是我们通过r(残差t, 残差t-n) 逐个滞后项检查，找到存在显著相关性的滞后项并加入方程。
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明白啦 谢谢老师
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