汤同学2021-01-28 23:54:59
请老师帮看一下这个题，在insurance理论下，期货应该贴水，那么为什么不是做空呢？
回答（1）
Chris Lan2021-01-29 16:42:12
Chris Lan同学你好
保险理论认为市场上的对冲方比较多，所以是short方多，因此应该呈现贴水的状态。所以远期的期货价格更有可能会低于期货合约到期时的预期现货价格。因此 long期货，是有利可图的，因为long期货，由于市场大幅度贴水，卖以未来买的价格低，但是在未来的时候现货可能更贵，所以应该做多头。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片