皮同学2018-04-11 14:26:54
皮同学capm模型里面不是re=rf+贝塔*（rm-rf）么，这里的rm是整个市场的收益，那为什么题中用equity risk premium 来代表这里的（rm-rf），也就是说rm-rf是整个市场的risk premium，而不是单个equity啊，谢谢老师
回答（1）
金程教育Alfred2018-04-11 15:15:27
金程教育Alfred同学你好，你的理解是对的，如果严谨一点的说，确实是这样的。但二级的教材上并不是那么严谨，通常equity risk premium和rm-rf在题目里是通用的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片