陈同学2021-01-18 22:44:23
陈同学R37 Case 1 Q4是怎么确定T-t=3的？题目中说了Forward contract时长3个月，但是并没有说明Currently是第几个月。而且current price又与S0不一样，所以t时间点一定介于0-3之间。所以答案里折现的时长究竟是怎么确定的？
回答（1）
Kevin2021-01-19 09:23:20
Kevin同学你好！
1.题目说The forward contract expires in three months. 注意是expires，那么说明距离当前时点的3个月后，合约到期。两个FP轧差，折现到当前时点即可，折现时间用3个月。
2.current price给了，S0不知道，所以你说的两者不一样是有点小问题的，注意辨别是现货还是期货。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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