gannbaru2021-01-07 11:13:58
gannbaru书后137第11题 这题为何不选A
回答（1）
Nicholas2021-01-07 17:22:56
Nicholas同学，下午好。
此题选B。
A.VaR的大小并不能对比两家银行，用来衡量风险，因为两家银行的规模未知。
T银行Annual trading revenue/average daily trading VaR相对稳定。
B.N银行Annual trading revenue/average daily trading VaR从134倍提高到160倍，变化较大，而T银行数值不变。
C.利率风险主要用久期衡量。
加油！
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