你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

吕同学2021-01-01 23:08:57

老师，是不是题干里没有提到duration，就不用credit spread除以duration呀？不然我不理解为什么前一道例题要用2%除以4，但这里可以直接用CDS spread减credit spread？关键的区别在哪呀？

回答（1）

Vincent2021-01-04 17:39:30

你好，有duration, 说明我们在讨论多期债券的保险，需要除以久期。

没有久期说明是单期债券，直接减。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录