栾同学2021-01-01 14:48:18
栾同学老师 第四题判断结论2错误是不是看第99页的AR和RMSE那一栏做比较呢？因为AR（2）的RMSE比较小，所以更准确，所以结论二错了？
回答（1）
Kevin2021-01-04 09:49:17
Kevin同学你好！
第4题是判断结论1，不是结论2.
结论2：滞后一项的t-statistic大于critical value，因此AR(2)模型更合适。RMSE越小说明模型越好。因此结论2不对。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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老师 AR（1）和AR（2）的t-stats. 都大于 critical value, 所以两个都不是 covariance stationary, 都有 autocorrelation 是这么理解吗？
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同学你好！
你是指lag1和lag2的t-statistic都大于critical value，是吗？这里不是AR(1)和AR(2)。
AR(1)进行序列自相关的检验，发现lag1和lag2的t-statistic都大于critical value，说明存在序列相关（AR模型的三大假设：1.无序列自相关；2.协方差平稳；3.无条件异方差。这里和协方差平稳没关系，是序列自相关问题。）
存在序列相关的修正：原本的AR(1)模型加入滞后项，变成AR(2)，然后是检验季节性因素。
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