MandyMa2018-04-09 22:15:28
MandyMa老师好，notes题目是否是写反了。 calculate the value of the swap to the fixed-rate receiver. 应该是计算 Vshort方， 但是为啥最终答案是计算的 Vlong 方的value
回答（1）
Vincent2018-04-10 17:54:02
Vincent同学你好，确实问题问的是receiver swap的value, 你可以直接计算（1.1%-0.875%)*NP*(PV270+PV360). 也可以象notes中，先解出payer swap value, 再根据 payer swap赚的就是receiver swap赔的原理，求出receiver swap 的value. 我觉得notes的解法更饶了一步，直接解更快。
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