12020-12-29 19:10:03
1所以T就是semiannual所以是6而不是合约期3对吧
回答（1）
Kevin2020-12-30 10:24:20
Kevin同学你好！
T是期货合约的到期时间，一般都是以合约开始为0时点，三个月后结束，那么T=3。如果按照图中所示，0时点债券付息，合约开始是2时点，合约结束是5时点，所以图中T=5。
AIT的计算如图。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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没懂 T到底是几呢 不应该是两个coupon之间的时间么所以是6？
所以AI0=1000*12%/2 *2/6 =20对么？
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同学你好！
1.期货中的T，特指期货合约的到期时点，而且只针对期货合约，和现货是没有关系的。
你说的coupon是现货bond的票息，和期货没有关系。
一般都是0时点合约开始，然后合约三个月到期，那么T=3。图中是2时点开始，那么持续三个月，可以推得T=5。
2.AI0计算是没有问题的。
或许你是想问AI计算中总的时间。AI是应计利息，本题中可以按照2个月占比1年的比例去计算：1000*12%*2/12，也可以按照2个月占比半年去计算：1000*12%/2*2/6。两者是等价的。
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但是之前讲的AI=coupon*t/T
coupon是12%/2 t 是2 T是6啊 所以这个T的意思是两个coupon之间的间隔对吧
而您讲的是合约到期T是5不是一个含义
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懂了谢谢
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同学你好！
1.是间隔没错。两种计算都是可以的。
2.是不一样。你的截图里T是5，所以按照T=5回答的，下次可以详细描述一下问题。
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好的 不客气 继续加油哈~
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