许同学2020-12-26 12:13:25
许同学请问老师，该怎么理解这里第二个假设中的话。（因为老师课堂上说，假设X与error term 无关就好）但这里写的假设是X是不随机，且如果X随机，X就会与error term无关。怎么感觉很矛盾呢
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Kevin2020-12-28 10:32:36
Kevin同学你好！
一般X不能是随机变量。但实际金融市场里X往往是随机变量，只要X和残差项不相关，此时模型仍是能用的。这里是这个意思。
当然，这句英文表述不太合适，应该改为if X is random，X should be uncorrelated with error term。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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那想再请问一下老师，在多元回归中，如果X是随机变量又意味着什么呀？
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同学你好！
和单元回归是一样的，只要和残差项不相关即可。
比如自变量X是收益率，这是一个随机变量，但只要和残差项不相关，模型仍是可用的。
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