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wedo96022020-12-12 13:35:21

老师，第六题，怎么判断使用哪个公式计算套利？算出来好像不对。谢谢

回答（1）

Johnny2020-12-12 15:38:59

同学你好，根据无抛补利率平价所计算出的F是小于市场上的F，也就是说市场上的F是被高估的，所以应该是F＞S(1+rx)/(1+ry)，要卖出市场上的F，收益是F/S×(1+ry)-(1+rx)=0.0315，再乘以本金1000就是31.5

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