陆同学2020-12-08 11:35:32
陆同学存在随机游走情况下，残差项还满足均值为零吗？
回答（1）
Kevin2020-12-08 13:10:18
Kevin同学你好！
满足的。
xt=b0+b1xt-1+ε，两边取期望，那么Ext=b0+b1Ext-1+0（残差项的期望为0）。Ext=Ext-1=b0/（1-b1），在b1不为1时，均值复归。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（6）
- 追问
-
那有一点没想明白，如果随机游走，而残差均值为0，那么今天的我等于昨天的我加一个残差，而残差均值为0的话，感觉没有随机游走，可以前几天为正，后面就是负了，因为均值为0?
- 追答
-
同学你好！
随机游走就是这么定义的。
比如xt=xt-1+ε，x并不是固定不变的，会随着ε变化，而呈现随机波动的特性。比如x0=1，ε=0.1，那么x1=1.1；x1=1.1，ε=0.7，那么x2=1.8；x2=1.8，ε=-0.2，那么x3=1.6...
而且ε可能很多个样本观测时均值为0，不一定是几个。
- 追问
-
感谢！那当b1＝1时为随机游走，这个方程本身也是时间序列模型吧？
- 追答
-
同学你好！
是的。
- 追问
-
还有个问题，原版书课后题只做case就行了吧？我看有不少不是以case形式出现的，有那种问答题的
- 追答
-
同学你好！
二级可以只做CASE题，三级是建议全部都做。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片