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乐同学2020-12-04 21:37:01

Var 这里的百分之五不应该是概率吗 怎么成了百分之五的时间

回答（1）

Vincent2020-12-05 19:07:15

VaR的解释有两种

5% 的 daliy VaR=100

1）未来某一天，有5% 的概率，日loss 最小是100

2）未来一段时间（比如100天），有5天的时间（体现5%的概率），日loss会超过100.

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