蔡同学2020-12-04 10:02:51
蔡同学CASE 4 第二题，如果是Delta Put怎么hedge
回答（1）
Kevin2020-12-04 10:18:34
Kevin同学你好！
1.Delta hedge就是不断调整期权或者股票的份数，使得组合的净值变化为0。记住如下公式：nsΔs+ncΔc=0（含义是股票加期权的组合的净值变化为0）
现在ns已知，nc=-nsΔs/Δc=-ns/delta。股票价格变化时，delta变化，需要不断调整nc。
2.put同理，nsΔs+npΔp=0，np=-nsΔs/Δp=-ns/delta。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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