徐同学2020-12-03 22:27:01
徐同学case2-3 所有欧元应付折到期初除以期初汇率再乘45天后汇率，没看懂。euro为什么可以÷11.45？然后乘45天后汇率之前不用吧现金流折到45天后的么？
回答（1）
Kevin2020-12-04 10:11:31
Kevin同学你好！
1.eruo的0.9878是根据1 eruo dollar的名义本金计算的，HK的0.9855是根据1 港币的名义本金计算的。
currency swap期初的名义本金应该相等，所以1港币的本金只能转化成1/11.42的欧元，期末换回港币则需要乘以汇率9.96，所以是1/11.42*9.96。因此欧元换算成港币，欧元的0.9878需要乘以这样的一个系数（1/11.42*9.96）。
2.欧元的0.9878就是折现到45天时的现值。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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