宋同学2020-12-03 13:17:21
宋同学为什么payer swaption可以对冲利率上涨风险。payer swaption不是预期利率上涨吗？等同于call on int rate？不是特别明白。
回答（1）
Kevin2020-12-03 14:07:53
Kevin同学你好！
payer swaption是有权利进入一个支固定，收浮动的swap。当利率上升时，swap收到的浮动利率多，swaption value升高。因此等同于call on interest rate。
payer swaption是预期interest rate上升，在interest rate上升时赚钱，因此long方会赚钱，对冲了利率上涨的风险。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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