Kevin2020-12-02 10:00:56

同学你好！

1.对于协方差不平稳的数列，我们一般是进行差分，希望得到一个平稳的数列。比如一组数据1,3,5,7,9...，并不是协方差平稳的数据。此时用一阶差分处理后为2,2,2,2...就成为了协方差平稳的数据。之所以这么处理，是因为协方差平稳的数据有很多很好的性质，利于分析。

2.还有一点要特别注意，xt – xt–1=εt，存在单位根，并不是一个AR模型。理由如下：

AR模型的三大假设：不存在序列相关，协方差平稳，无条件异方差。其中协方差平稳又要求：均值恒定、方差恒定、协方差恒定。

存在单位根，则均值不恒定，因此协方差平稳的要求不满足，不是一个AR模型。


致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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