卢同学2020-12-01 19:07:02
卢同学数量的这个利用表一怎么证明是含有单位根，本来要验证B1是否等于1，但如果利用表一Xt-1-Xt-2的系数b1，验证它肯定显著的不等于1。那如何证明有单位根？题和表根本对不上来啊
回答（1）
Kevin2020-12-02 09:55:12
Kevin同学你好！
表1的结果是Regression 2: yt = b0 + b1yt–1 + εt, 其中yt = xt – xt–1.
根据表1，t-statistic都小于critical value，因此不能拒绝原假设t-statistic=0，即斜率和截距均为0。因此regression 2变成yt=εt，即原数列为xt – xt–1=εt，移项得xt = xt–1+εt。存在单位根。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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