李同学2020-12-01 18:43:49
李同学MOCK B(不是咱们讲的那套哈，是没讲过的那套 没地方贴只能贴这里了) 下午那套 Q50 1.如图紫色划线，B同学说的不对吧，隐含波动率不是用BSM反求出来的，怎么是用历史数据反求出来的？2.另外两个同学说的错在哪？
回答（1）
Johnny2020-12-02 10:14:39
Johnny同学你好，Burr说的是错的，隐含波动率不是通过历史数据得出的，而是用BSM模型反推出来的。同时你是不是把选项搞反了，Burr是A选项，A是错的。Madison才是B选项，他说的是对的。Jeffinsin说波动率微笑和波动率倾斜的图像是相同的，这个是错的。波动率微笑是对称的，而波动率倾斜是非对称的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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是我看错了。M说的为啥对？波动率和那两者的关系是怎么样？
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同学你好，这道题其实有点超纲的，是三级衍生品的内容，你之后考到三级就会学到了，这道题是超纲题目。
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