Sherry Xie2020-12-01 18:31:23

同学你好， 这个答案也完全不对，我把正确的算法贴给你哦：

The effective spread cost estimate for buy orders is calculated as
Trade size × [Trade price − (Bid + Ask)/2)]
or as follows:
For the first trade: 1,000 × [79.86- (79.80+77.65)/2] = 1,135.
For the second trade, there are still 200 shares offered by Dealer B at 79.95. Therefore, the effective spread cost is 1,000 ×[79.99- (79.95+77.65)/2]= 1,190.
Quoted spread=(79.95-77.65)*1000=2300
Effective spread of second trade =1,000 ×[79.99- (79.95+77.65)/2]*2=2,380
The effective spread of second trade was executed outside the quoted spread.

希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
请为乘风破浪的自己【点赞】，让我们知晓您对答疑服务的支持~