徐同学2020-12-01 14:46:48
徐同学为什么RHO和call正相关，根据BSM公式，不应该r越大，call价值越小么
回答（1）
Kevin2020-12-01 15:07:11
Kevin同学你好！
BSM公式：𝐶_0=[𝑆_0×𝑁(𝑑_1)]−[𝑋×𝑒^(−𝑅_𝑓^𝑐×𝑇)×𝑁(𝑑_2)]
𝑅_𝑓增加，分母上的𝑒^(𝑅_𝑓^𝑐×𝑇)增大，[𝑋×𝑒^(−𝑅_𝑓^𝑐×𝑇)×𝑁(𝑑_2)]这部分整体减小，因此call value上升，是正相关关系。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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