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李同学2020-11-30 17:48:03

组合 老师 VWAP的方式计算出来的TC，一般会问乘不乘以2吗？也就是这种方式有Effective Spread一说吗？

回答（1）

Vincent2020-11-30 17:51:29

你好，trading cost是单笔交易的成本，不需要乘以2.

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老师我想问的是 VWAP对应的TC存在的ES的不？还是三种算法中的第一种算法对应的交易成本才存在ES?
追答
没有的，VWAP和ES是两种不同的计算TC的算法。

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