1000008549872020-11-30 13:29:25
100000854987老师您好！在APT模型中，关于套利这一块，老师在讲解的时候只是一带而过的说要从低和高Factor Sensitivity去构建一个中间的进行套利，But why?比如百题case2:我用1/4个X和一个Y同样能构建一个与Z相同sensitivity的组合，而且套利的profit要更高🤔🤔
回答（1）
Vincent2020-11-30 17:32:57
Vincent你好，是的，你会有很多种选择，所以这类题目需要反做，从答案选项出发，一个个试过来。
正确答案一定是可以套利的，但不一定是套利利润最大的。
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