Leo Deng2020-11-30 11:20:02
Leo Deng老师, 这道题的答案对么? 我记LGD的数值是基于exposure, 也就是需要将上一节点的CF折现＋当期coupon, 为什么答案这里直接用现金流算不折现? 而且这个POD的计算我也没看懂, 比如说第二期的POD = 第一期不违约的概率 (1-98%=2%) x 第二期违约的概率(2.5%) = 2.45%, 而不是答案的4.45%.
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Sherry Xie2020-11-30 16:05:04
Sherry Xie同学你好， MOCK B 的这一题计算EL超纲，不用看了，直接掌握老师上课讲的讲义上的计算方法，以及原版书课后题Daniela Ibarra 那个case。
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