何同学2020-11-30 09:00:33
何同学老师，mockB15题我没看懂解释。另外这个case的最后一题，我搞不懂哪个是➕那个是➖，因为从题目不知道咋判断买谁卖谁，麻烦您看看好吗？
回答（1）
Johnny2020-11-30 14:08:59
Johnny同学你好
第15题。题目问的是Thibodeux在解释长期汇率均衡水平时所用的是哪个机制。Thiboduex说在三个机制中，他最有信心的机制是假设经常账户赤字在长期是会有上限的。Debt sustainability channel认为经常账户赤字在长期是会有上限的，如果国家持续不断地有大量贸易赤字，那么它最终会承担大量外债。一旦投资者认为这些外债已经不可持续了，那么他们就会抛售赤字国资产，赤字国货币会大量贬值，而货币贬值会改善贸易赤字，使得赤字变小。Flow supply/demand channel认为如果国家持续存在经常账户盈余，那么它的货币就会不断升值，如果持续存在赤字，那么货币就会不断贬值。Portfolio balance approach认为贸易赤字国的金融资产会转移到贸易盈余国，如果盈余国的投资者觉得他们已经持有了太多的赤字国资产，那么就会抛售掉这些资产，这会使得赤字国货币贬值。
第20题，问的是基于mid market quote的远期合约折溢价。那么就是要先基于mid market quote来计算出远期汇率，mid market quote就是bid与ask的平均值，然后将他根据covered interest rate parity计算出远期汇率后减去当前的mid market quote就能算出来了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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谢谢老师，我是不懂price currency.base currency 他们之间谁减谁，怎么判断
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同学你好，这两题不牵涉到price currency和base currency加减，而是远期汇率减去即期汇率，他没有考你买卖哪个货币，就纯粹根据公式计算出远期汇率后减去即期汇率即可
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老师您好，经济学这个case，第五题我用上面的forward rate 还是用下面表格中的fr呢？怎么判断，解题是第一步用的上面，第二步用的下面。
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同学你好，原来签的那个远期合约是用上面的60天远期汇率。过了30天后求盯市价值时，使用的远期合约是下面的30天远期汇率再减去原来的60天远期合约去轧差
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