Cold2020-11-29 20:54:28
Cold老师，putable bond的OAS> zero spread ， callable bond 的OAS < zero spread 对吗？ OAS到底是指含权债券的实际收益率还是实际收益率基于无风险利率的调整项呢？从此题公式 V put option（%） = OAS -zs来看，似乎是含权债券的实际收益率，zs无不行使put option的债券的收益率。如果OAS真的是含权债券的实际收益率的话，为什么在二叉树模型里，要对无风险利率加减OAS？这么看OAS又似乎是调整项？？？谢谢老师！
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Sherry Xie2020-11-30 14:54:11
Sherry Xie同学你好，putable bond的OAS> zero spread ， callable bond 的OAS < zero spread 对吗？ ----对的。
原理我截图你噢~~~中文精读上面写的很详细，你一定要看一下。一定要搞懂，考试一定会考的，不懂你再追问我~
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为什么在二叉树模型里，要对无风险利率加减OAS？这么看OAS又似乎是调整项？？？----见下面这张截图。
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